Det er fuldstændig normalt, og du bør altid give Windows tilladelse.

En af de nye sikkerhedsmekanismer i Windows Vista er den såkaldte User Account Control. User Account Control (UAC) er en mekanisme i Windows, som kan hjælpe til at forhindre uautoriserede ændringer på computeren. UAC håndterer dette ved at spørge dig om tilladelse eller et Administrator-kodeord før ændringer, som potentielt kan skade computerens virkemåde eller ændre indstillinger for andre brugere, kan foretages.

Du kan læse mere om UAC her:
http://windowshelp.microsoft.com/Windows/en-US/
  help/0eeb9ddd-ddaa-4cc5-a092-9908305665471033.mspx